Mittwoch, 27. Juni 2012

FDax Doji Day -> Ausbruchsmodus bei Volumen & Dynamik


Im FDax hatten wir gestern einen Doji Tag und im FESX & Bund nr7 Tage. Das sind potentielle Ausbruchsmuster, es stellt sich nur die Frage, ob vor dem morgigen Gipfel sich institutionelle Anleger positionieren können/wollen.
Einen Ausbruch mit Dynamik und Volumen in allen Märkten sollte an sich nicht entgegenstellen, sondern über Flags mitgehen. Ansonsten kann es gut sein, das uns ein umsatzarmer Konsolidierungstag bevorsteht.
Auf Daily besteht die Chance eines höheren Tiefs im FDax, wenn wir die Konsolidierungsbox(siehe 15min Chart & ADX < 15) mit Kursen über 6200 verlassen und zwischen 6200-6270 gibt es kaum Widerstand.

Wir werden abwarten was der Tag bringt und uns aus allen Schwierigkeiten raushalten. Kein Trade ist auch ein Trade!

Fdax: Daily, 15min



Update 16:11 uhr:
Fdax Ausbruch über die 6200 aus der 15min Box. 1. Pullback in eine 1-5min Flag ist ein long Scalp.


Update 16:19 Uhr:
Fdax long 6209
Stopp 96


Update 16.21 Uhr:
Stopp 09


Update 16:24 Uhr:
Shit...Stopp gestriggert +-0...gleich CL #



8 Kommentare:

  1. Moin!

    Eine 120min Bearflag ist das für dich nicht, wo man im Bereich 6187-6197 nach einem short Ausschau halten könnte?

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  2. Morgen, im Prinzip hast du recht, es ist eine 120min Bearflag, allerdings mitten in der Range und an einen guten Support. Möglicherweise dominiert hier der Ausbruchsmodus.

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    1. Alles klar, danke! Mal abwarten, was passiert.

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  3. Hallo rt,
    nachdem es ja etwas ruhiger ist eine kurze Frage zu Teilgewinnen:
    Hast du mal statistisch überprüft wie sich die Entnahme von Teilgewinnen auf die Gewinnentwicklung auswirkt im Vergleich zum kompletten Schließen einer Position zu einem definierten Punkt. "Rechnet" es sich tatsächlich oder ist es eher ein psychologischer Aspekt?
    Danke, Louis

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    1. Diese Frage muss man für jedes Tradesetup extra behandeln. Bei Ausbrüchen macht TG nehmen nach x punkten am wenigsten Sinn, da will man dabei bleiben, bis der Trend schwäche zeigt.
      Im allg. würde meine Performance ohne TG besser sein, allerdings fällt dann die Trefferquote und die Dauer der Verlustserien erhöht sich. Das würde wiederum dazu führen, das ich meine Positionsgröße nach unten korrigieren müsste, da Verlustserien von mehr als ~20% Drawdown, nicht nur psychologisch gesehen sehr kritisch sind. Denn hier muss man schon wieder mehr als 25% performen um den Verlust auszugleichen.

      Es hat also nicht nur mentale Gründe Teilgewinne zu nehmen. Ein Trader der weniger Drawdown als 15% aufweist bei 2-3% Risk für den Einzeltrade, wenn er bei seiner Strategie keine TG's nimmt, der kann ohne TG arbeiten. Alles was darunter liegt sollte beginnen über TG nach zu denken und wenn die Parameter(Trefferquote, R/R) stimmen, lieber die Positionsgröße erhöhen.

      Dieses Thema kann man in wenigen Sätzen kaum abhandeln, wenn man es überhaubt beantworten kann.

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    2. Ein sehr interessantes Thema.

      Ich selbst führe auch seit Jahren ein Excel Tagebuch mit verschiedenen Stopp/Gewinnziel Varianten für meine Trades.

      Die Variante "entweder Stopp oder Gewinnziel" schneidet bei mir bei allen Setups eigentlich am besten ab. Nicht nur im Vergleich zu Teilverkäufen sondern auch im Vergleich zu Varianten, bei denen man den Stopp nachzieht.


      Psychologisch gesehen sind Teilverkäufe zwar besser, da sie die Trefferquote erhöhen.
      Bei mir persönlich gab es aber auch psychologische Nachteile.
      Ich hatte immer größte Probleme meine Gewinnziele einzuhalten. Da ich bei "Scale out" oder "Stopp nachziehen" jedoch ständig am PC sein musste. bin ich häufig zu früh aus dem Trade raus.

      Wenn ich jetzt in einen Trade einsteige, verabschiede ich mich vom PC bis entweder der Stopp oder das Ziel erreicht wurde.
      So ist es wesentlich einfacher für mich, meine Gewinnziele einzuhalten, mehr Freizeit hat man nebenbei auch...

      Grüße

      Björn

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    3. Danke für die Antworten. Einen ähnlichen Ansatz (Excel-Tabelle) wie Björn lasse ich auch schon laufen. Es sieht auch so aus, dass der Stopp/Gewinnziel-Ansatz eher erfolgreicher ist. Das psychologische Problem kann ich auch nachvollziehen. Für mich ist es i.A. wesentlich einfacher, Einstiegs-Setups zu finden, als regelhafte Ausstiege durchzuhalten.
      Louis

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    4. Björn, du kannst ja auch bei TG's oder rausscalen dem Rechner fernbleiben, einfach logische Teilgewinnziele (An Resistpunkten) festlegen.
      Trailingstopps fürhen Intraday nur in ganz dynamischer Trendumgebung zum Erfolg, ich lasse im wesentlichen die Finger davon, zumindestens im Intraday Bereich.

      Man darf auch nicht den Fehler begehen den Teilgewinn, als wahlosen (schwachen) Ausstieg zu betrachten. Wenn man Beispielsweise über eine 1min Buy Div in eine 5min Bullflag einsteigen will, dann ist das objektive Kursziel für das Einstiegsetup 1min Buy Div, der Test des 20ema's auf 1min. Wenn man eine 1min buy Div handelt, kommt man häufig mit einem 6-9P Stopp im Dax hin, das würde aber bei einem 5min Grail Buy niemals reichen als Stopp.
      Je nach Push aus der 1min Buy Div kann man sich entscheiden, ob man 1/3, 50%, oder gar kein TG nimmt. Bei einem dynamischen Push die Position pressen, da man ja die 5min Bullflag im Rücken hat, bei schwacher Reaktion TG nehmen.
      Fazit:
      Den Markt entscheiden lassen!

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