Freitag, 19. Dezember 2014

FDax neue Momentum Hochs 2ROC -> Buy Pullbacks 30min

Wir haben im 2ROC neue Momentum nach neuen Momentum Tiefs gemacht, das ist ein starkes Reversal Signal. Ich denke wir nehmen einen neuen Anlauf zu neuen Jahreshochs, wir müssen nur einen passenden Einstieg finden.
Nach 2 Tagen Up haben wir einen Taylor Sell Short Tag und aufgrund der Gap Eröffnung aus der VA haben wir aber auch Trendpotential und wir müssen am 30min Buy darauf achten, das wir einen soliden Entry finden. Ich denke diese 2 Faktoren sind aber nur kurzfristiger Natur.


Ich denke jeder Pullback zum gestrigen Hoch und in den 30min Grail Buy ist ein Long Entry.

Nach 2 Tagen UpAufgrund der Gap Eröffnung aus der VA haben wir aber auch Trendpotential und wir müssen am 30min Buy darauf achten, das wir einen soliden Entry finden.



FDax: Daily, 60min



FDax: Weekly neue Momentum Hochs und Pullback 50%


09:22 Uhr:
Aktuell ist der Markt dominiert vom TSS Tag und Trendpotential Gap aus der VA. Abwarten auf Anzeichen für den Support.


10:23 Uhr:
Ich hatte hier einen Trade gepostet, ist leider verschwunden, aber egal.

Die Frage ist, rechnen wir zu 9850 oder 9900 ab? 


10:51 Uhr:
9850 wäre 30min Grail Buy und guter Support. Passenderweise vllt auch Abrechnungsterming 9850


10:57 Uhr:
Der beste Trade heute war sicher die LV im Bund an einem TBD und 240min Grail. Total übersehen, im Index Gewitter


11:27 Uhr:
9800 oder 9850 Dax Index? 
Ich tippe auf 9850

Aber durch das Risiko der 9800 Abrechung kann man leider hier nur mit viel Risiko long gehen am 9850(Future) Support aktuell 


12:50Uhr:
Long 51
Stopp 35
50% Posi

Ausführung war 12:35, ich konnte leider nbicht posten. Der klassische 12 & 13 Uhr Trade am Verfallstag. Warum? Wo Stoxx abgerechnet wird, wird auch FDax abgerechnet.

Gleich Mittagsauktion, Dax um 12 Uhr war 9815, das ist das Ziel 9810-9815, dann eXit


13:00 Uhr:
Exit 91
Ich wollte die 9810 :(

13:11 Uhr:
Schon wieder einen Post verschluckt...

Also, wenn die 2 Tage Up nicht heiße Luft waren, dann sollte wir nun Support bekommen. Wir haben einen guten Flush im Markt mit dem Push unter die 9770. Nun warten auf ein 5min hT oder Buy Divs!


13:37 Uhr:
Ich bin heute Nachmittag nicht da, würde aber gerne nochmal einen Long plazieren im Fdax. Den Vormittag werte ich jetzt mal Verfallsmäßig.  Die ungewollten Aktienbestände wurden gleichmal entsorgt nach Optionsverfall. so interpretiere ich die Bewegung von 12-12:30 Uhr. Ich bin mir auch nicht sicher was abgeht, diese Bewegungen im späten Dezember in der VErfallswoche sind schon ungewöhnlich und extrem.  Das der Markt sich mal um 200P bewegt in der Dez Verfallswoche ist normal, aber 10100 auf 9250 ist einfach extremst.

Ich habe heute Morgen mit einem befreundeten Eurex Händler telefoniert, der war genauso ratlos, haha.

Grüße an dieser Stelle hier an dich, Utse ;)


14:06 Uhr:
aufgepasst auf ein hT nun im 5'er



14:12 Uhr:
long 69
Stopp 55
50% Posi


14:15 Uhr:
Stopp 63


14:19 Uhr:
TG hier @ 84
+15P
Stopp bleibt 63


14:35 Uhr:
nochmals was raus aus der 92
+23P
Stopp 69


Kommentare:

  1. Guten Morgen RT, schau dir mal den Verfallim September an , 19.9. ca. , da gabs ein ähnliches Spektakel, nur das es danach massiv nach unten ging.

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    1. Ok, aber was hat der Verfall im September mit dem heute zu tun?

      Dort hatten wir 3 Pushes Up auf Daily in den Resist mit Divergenzen. Heute haben wir ein frisches Buy Signal im Markt.
      Ich denke jeder Dip ist ein Kauf, die Frage ist nur wie tief kommt der Rücksetzer.

      Russel mit Range Ausbruch Up btw!

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  2. ganz einfach, heute gleiches Szenario, Dreifachverfall Dezember, zu Beginn der Woche wurde der Markt nach unten manipuliert und jetzt wieder hoch. Alles optionsbedingt, für mich sind die Parallelen schon erstaunlich. Das in den Amifutures ist doch auch alles künstlich, ich denke es gibt heute Trendtag down.

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    1. Wenn man sich die Open Interest Daten ansieht und das wir vor 1 Monat noch neue Jahreshochs gemacht haben, denke ich nicht, das wir noch große Optionsbereinigungen machen müssen. Nicht jeder Verfall läuft gleich ab, sonst könnte man ja auf einfachste Weise damit Geld verdienen. Ich denke nicht, das Börse so einfach ist. Sonst könnte ich einfach alle 3 Monate um 11 Uhr massiv shorten und paar Tage später einsammeln. Wenn dieser Trade eine Wahrscheinlichkeit von 80% und ein CRV von dann logischerweise 5:1 hat, dann kann ich mir das TRading im Rest des Jahres sparen.

      Man darf nicht vergessen, der Markt wurde unter massiven Volumen massiv verworfen in den letzten 2 Wochen. Welche Gruppe von Stillhaltern könnte unter diesen Umständen den Markt manipulieren?

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    2. Was diese Woche passiert ist war schon ziemlich exzessiv, ich denke aber wir hätten nie solch einen Anstieg bekommen die letzten 3 Tage wenn heute nicht großer Verfall wäre. Ich sag ja nicht das der Markt wieder abverkauft wird wie im September aber Konsolidierungsbedarf gibt es schon.

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    3. Der Anstieg wurde in meinen Augen in ersterlinie von der Fed und dem negativen eEinlage Zins ausgelöst und der überverkauften Situation.

      Der Verfall hat denke ich damit nichts zu tun, zumindestens sehe ich da keine Gründe. Aber ich lasse mich auch gerne von Argumenten überzeugen.

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    4. Warum sollten die Stillhalter den Markt auf 9900 hieven?

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    5. Ich weiß es nicht, sie habe es aber das ganze Jahr über so gemacht. Letztes Jahr glaube ich auch. Das ist vielleicht so in Bullenmärkten. Ich will da keine Regel draus machen, nur wenn es sich sooft wiederholt sollte man es evtl. berücksichtigen.

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    6. Dem Open Interest nach ist Max Pain Level im Bereich ~9300-9400. Als wir von da nach Oben kamen, zogen sie die Reisleine.

      16:12 307k Umssätze im FDax. Mit großem Abstand der Umsatzstärkste Tag im Dax sein 2 Jahren!!!!!

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    7. 16.Dez ist gemeint

      Hier wurde praktisch abgerechnet

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  3. Moin,
    Gap close...ist dies nicht schon der erste Bereich, um nach long zu schauen? hT über den 71,5 (März Kontrakt)...ist auch im 15er Grail...oder bin ich wieder einmal zu ungeduldig :(

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    1. warten wir sicherheitshalber auf den 3. Push Down, der massive Support ist erst im Bereich 9850. DIese Gap Eröffnung nach 2 tagen up, sind extrem tricky

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  4. Wird auf jeden Fall sehr spannend ab 13.05 Uhr.
    Beim Verfall im Juni gings erst Montag bergab. Dann aber gleich 100 Punkte in wenigen Minuten.
    Ich denke, viele Shorties liegen nach dem Fehlausbruch nach unten über die Woche immer noch falsch und müssen decken bis zum Verfall.

    Mittelfristig mit den nh auf weekly aber bullisches Potential. Dazu brauchen wir noch zu Bestätigung ein signifikantes neues Jahreshoch. Turtle Soup auf weekly ist doch noch aktiv?

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    1. Danke! Sehr gut Übersicht über die aktuelle Situation!

      Ja, ein Ausbruch über das Jahreshoch wäre die Bestätigung

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  5. Ich denke es gibt noch einen Push nach oben 11/12h und danach abwärts. In den Amifutures shorte ich jetzt langsam etwas nahe der Highs, Bin überzeugt das die das Gap später schließen, ist zwar kein gültiger Tradingansatz denke aber er hat 99% Erfolgsaussichten.

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    1. ICh versuche den Pullback long zu gehen, vielleichjt in den BEreich 9850, Wenn das nach dem 16.12 überhaupt noch eine große Rolle spielen sollte.

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  6. Im FDAX war ich long 10.10h bei 77 und wurde auf den Tick bei 73 ausgestoppt

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    1. steht mit nicht zu Klugscheißerei zu betreiben, aber warum stop 73?
      66 oder unter TT würde sich mir erschließen zu dem Zeitpunkt, aber 73 nicht...

      ich Depp war vorher schon zu 76,5 long und bin dann bei 77 manuell raus, weil es mir zu lange dauerte und stop beim Rutsch auf die 67 fast geholt worden wäre...ein beliebter Fehler bei mir...nicht, dass du denkst ich hätte heute schon einen Trade vernünftig abgeschlossen...

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  7. Ich hatte zuerst 66 und als er dann Anstalten machte über die 80 zugehen habe ich unter das letzte Low in 1min nachgezogen , war im Endeffekt ein Fehler. Ich war halt nicht so überzeugt von dem Trade und wollte so wenig wie möglich riskieren.

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    1. okay, der könnte von mir sein, stop zu früh nachziehen ist ein weiterer beliebter Fehler bei mir... :(

      btw: FSMI und FESX mit neuem TT

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    2. Da kann ich mich anschlie?en heute. Long 75 mit Stopp 66 und dann beim Ausbruch über 80 auf 72 gezogen. ;)

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    3. ich hab noch einen :(
      short 10:50 78 Ziel neues TT (ohne besten TP) stop zunächst 93,5...gestoppt 71...TT im FSMI und FESX hatten mich inspiriert für die Chance einen nH im 15er mit ABC down und Wunschziel 9820 ;)

      und jetzt mache ein :) und freue mich über das kleine Plus, auch wenn jetzt gerade der downer kommt...denn inzwischen wäre ich auf jeden Fall auf Einstand gestoppt worden... heute ist anscheinend hit and run angesagt

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    4. Tja,Idee mit 9820 war goldrichtig und Durchführung mangelhaft... Ex Post wäre short 78 mit stop 9900,5 (aus dem 15er) mit TP bei 9820 CRV von 2,5:1 gewesen...also aus meiner Sicht passend...Wechsel in der Zeiteinheit 15er (Ziel) und 1er (stop) war WIEDER einmal ein weiterer Fehler...aber lernen macht Spaß...ist halt nur manchmal teuer ;)

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  8. jetzt hatte wir retest low, fragt sich ob sie es jetzt nochmal über 9900 ziehen, wäre mein Szenario zuerst hoch 9900+ und dann wieder 9850 ca. zum Verfall

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    1. Dax scheint anderen Plan zu haben, wenigstens habe ich einen short im ES und YM

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    2. Bin Long im Russel Future seit gestern zu 1180.
      Stopp 1175
      Ziel 1220 bis Mitte Januar

      Den kann man selbst auch bei 1190 noch ins Auge fassen

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    3. bestimmt ich würde aber erstmal die Verwerfungen wegen optionsverfall abklingen lassen, ich glaube nicht das das Gap von heute offen bleibt.Welchen Grund gab es denn overnight den ES 15 punkte hochzukaufen ?

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    4. Mir ist kein spezieller Grund bekannt, außer das möglicherweise viele von dem Move der letzten 2 Tage überrascht wurden und vllt eindecken mussten in Asien?

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    5. deswegen, eigentlich kein triftiger Grund, bestimmt stop loss etc., denn Asien hat ja auch nicht höher gehandelt als die Futures 22h angedeutet hatten (nikkei future).

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  9. bzgl. Bund hatte ich dich gestern schonmal gefragt, sieht das nicht eher nach Topping und Grail sale im 60er aus ?

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  10. Frage an dich RT50,
    traust du dich heute auf den "Klassiker" zu setzen ? Kurs 12 Uhr = ca. Kurs 13 Uhr...

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    1. Sorry zu spät gesehen. Den klassiker riskiere ich immer! ich gehe aber nicht vor 12:30 Uhr in den Markt. Ih warte nur bei stärkeren auschlägen bis die Gegenreaktion erfolgt.

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    2. Kein Problem...habe es mit mini cfd probiert...und zu früh rein und zu früh raus..war zum üben und live erleben :)
      Was war genau der Grund für Einstieg bei 51? Sprich deine Definition von Gegenreaktion an diesem Beispiel...
      Und stärkerer Ausschlag definierst du wie ? Anhand vomaktuellen ATR ?

      btw. mein Provider weist als letzten Kurs für den Dezember Kontrakt 9910 bei 122 Kontrakten Umsatz um 12:59:59 aus...das kann doch nur ein Fehler sein, oder ? Ja, da steht bei mir tatsächlich 9910 ;)

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    3. Ich bin long nach dem climax bar mit 1330 Kontrakten auf 1min. Als er up kam habe ich market gekauft mit Stopp 9710!!!

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    4. Nach dem verrückten Dezember, hatte ich die Hosen voll, das dieses mal die Marktkräfte größer sein könnten als die Optionsabrechung.

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  11. 9800 , 60er grail und pivot scheinen zu halten

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    1. sieht jetzt eindeutig nach Trendtag down aus

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    2. für nen 60er Grail fehlen nach meiner definition neue momentum hochs

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    3. Ja, aber auf 240min und Daily 2ROC haben wir neue Momentum Hochs, der 60'iger mit 3 Pushes Up, da läuft es gerne mal bis zum 34ema.

      Was wirklich gegen den Grail spricht, ist das er innerhalb der Range in der Nähe des Range Hochs auftritt. Diese Grails sind immer mit mistrauen zu bewerten.

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  12. wenn die Amifuture nachher noch dahingehen wo sie hingehören, steht Dax eher wieder bei 9500

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  13. Was die US Futures hier oben hält ist mir wirklich ein Rätsel, aber gut DAX stand heute morgen auch bei 9900+

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    1. S&P500 hatte ein neues ATH im Nachthandel, der hat den Ausbruch UP vom Russel bestätigt, Dow und Nasdaq noch nicht.

      S&P500 hat vom Morgenhoch rechnerisch nur ~40P abgegeben. Dax 120P zum aktuellen Stand und Euro kaum verändert. Wir haben 2 Uhr, da kann man schon mal auf sowas schauen.

      Ich bin echt gespannt wie sich das einpendelt!

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    2. Mit Dax long als Position würde ich an deiner Stelle noch bis nächsten Montag warten.

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  14. Meine einzige Erklärung ist das die ganzen Mittelabflüsse aus den Krisenregionen im US Markt landen, deswegen die enorme Stärke.Wenn es verfallsbedingt ist müsste es nach 15h spätestens runterkommen.

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  15. Endlich kommen die US futures runter stelle die Hälfte im ES + YM glatt 2061 + 17745,short war bei 2069 u. 17810 heute morgen.

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  16. welche Periode wird für 2ROC genutzt?

    3 ?

    http://i.imgur.com/7VsPBTb.png

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