Freitag, 19. Oktober 2012

Bund abc up in 120min Bearflag

Im Bund hatten wir einen Ausbruch aus einer 2 wöchingen Seitwärtsrange und in den US Bondmärkten ebenso. Noch haben aber die 6 Monatsrange nicht verlassen können und so muss man Flags an den Rangegrenzen immer mit Vorsicht betrachten, aber nun sschönes abc up in 120min Bearflag.

Das sollte zumindestens für einen Low Risk Einstieg gut sein!

Bund: Daily, 120min

Kommentare:

  1. Deine GROßE/GROBE Sicht der Dinge ist wirklich hilfreich!

    Im FGBL gab es für mich 2 Tradesetups, long noch Doji im 15ner auf dem PP und Test open und close gestern in die Reverse SKS im TICK chart mit Ziel TV + 2R und den Rest per TP @140,00. 2. Setup nach Divergenz im Tick und schwindenem Volumen nach Tageshoch short @140,23 mit TV @R1 und den Rest per trailing ... In der Summe nen toller Tag bis jetzt. Mit dem großen ABC UP müsste man dann ja demnach versuchen, einen Kontrakt für den großen TF short zu halten!? Dafür fehlen mir leider die Nerven ...Den 20 EMA im 180min hat der FGBL ebenfalls quasi punktgenau getroffen ...

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    1. hi nimm einfach ne long put posi im OGBL ein, LZ 3monate, delta umme 0,6, hohes gamma => in the money option S 141 .. wenn ich mich recht erinnere 10 pro punkt

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  2. Danke für den Tip - habe leider absolut keinen Plan von solchen Instrumenten ... halte mich lieber an mein mittlerweile bewährtes Hausmittel :)

    Gruß

    ISO

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  3. lol, gar nicht schwer mit den optionen wenn man es verstanden hat .... delta 0,6 profitierste von der posi pro 10k als haettest 6k am laufen ... laeuft es fuer dich geht delta hoch bis annaehernd 1, gehts gegen dich nimmt delta auch ab, veraenderung von delta wiederum haengt von gamma ab, hohes gamma fuehrt zu starken delta veraenderungen, vega wiederum sagt dir die auswirkung der vola auf den preis und theta sagt aus wieviel pips das teil verliert .... rho haengt mit dem zinssatz zusammen

    der innere wert ist bei nem put: strike minus aktuellen kurs ... den fairen wert kannste auffer eurex seite errechnen auf option master

    um so weiter eine option im geld ist um so mehr verhaellt sie sich wie ein future, da das delta nahe eins liegt, um so weiter sie ausm geld liegt, desto hoeher ist der versicherungs character. die asymetrische preis abbildung wird dabei durch delta und vega verursacht

    mal so als kurz einfuehrung

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  4. OK, das klingt tatsächlich plausibel und äußerst interessant.
    Optionen würden für mich im swing trading sinnvoll, da ich den future nicht overnight halte. Die richtig gute Performance bringen halt die wenigen trades, welche gezooooogen werden bis es richtig weh tut ( oder so ähnlich .... Zitat unsere LBR )

    Solltest Du/oder RT mal ne längerfristige (EOD) Option im Auge haben, würde ich mich über einen TIP freuen, dann würde ich mit ner zock posi die geschichte nachbilden und mal schauen wie sich das delta so entwickelt!

    Gruß

    ISO

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    1. deutsche boerse academy einstieg optionen & finacial futures seminar ist sehr zu empfehlen, danach die weiterfuehrenden teile zum thema strategie, ist guenstiger als selber zu lehrnen

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