Dienstag, 30. Juli 2013

FDax ID & 15min Dreieck -> Ausbruchsmodus

Nach dem Konsolidierungstag gestern, heute Morgen Ausbruchsmodus. Auf 15/30min haben wir eine schönes Ausbruchsdreieck geformt und heute Morgen sind wir im Zuge der Eröffnung, daraus ausgebrochen. Um den Ausbruch zu halten, darf der Bereich 8270 nicht mehr unterschritten werden und es muss Dynamik und Volumen in den Markt kommen.

In den letzten Tagen habe ich die Tradefrequenz deutlich heruntergefahren, da es einfach im Sommermarkt weniger gute Tradingchancen gibt. Oberste Pflicht ist der Kapitalerhalt in einer solchen Umgebung und das vermeiden von Verlusten aus Frust oder anderen Fehlern, wie Overtrading usw.

FDax: Daily, 15min

Update 09:03 Uhr:
Long 8300
Stopp 8288
50% Pos

super agressiver long in den Ausbruch


Update 09:06 Uhr:
TG hier auf der 8310
+10P
Stopp 90

ausgestoppt zu +-0P gesamt.


Update 09:14 Uhr:
Sollten wir uns hier festkrallen können, ist ein weiterer long in die frühe Ausbruchsrichtung denkbar bei einem höheren Tief(hT) auf 5min


Update 09:22 Uhr:
Long Shakeout unter die Eröffnung und nun wieder in der Eröffnungsrange! Damit könnte der Weg für einen Upsideausbruch frei sein.
Ein hT ist nun ein Long Einstieg

Update 10:07 Uhr:
Wir hatten den Upside Ausbruch im Visier, aber der Einstieg war einfach sowas von tricky und gefummle :(

Screen zum Comment unten: (dazwischen ein Yen TG aus dem hT heute Morgen (15min)




Update 10:43 Uhr:
Fast klassisch für die Jahreszeit, die 5min Bullflag nach dem Ausbruch schlägt erstmal fehl!

Zuwenig Volumen, jede kleinste Nachricht führt zu einem großen Ausschlag, der Markt hat keine "Widerstandskraft" durch das geringe Volumen.

Ein Vorgeschmack auf die Märkte die man bei einer Einführung der Transaktionssteuer erwarten kann. Anfällig für starke Ausschläge bei News!!!

Kommentare:

  1. Moin!

    Hab für heute auch long auf dem Schirm, nachdem wir gestern ein höheres Tief bekommen haben als das c der abc-korrektur. Bin jedoch im Dax generell sehr verhalten.

    FGBL und USD/JPY mit Grail Sale oder wie siehst du es?

    Gruß

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    1. Morgen

      Bund Breakoutmodus, von daher erstmal neutral und mit dem Beakout gehen, usdjpy hat minimum Kursziel erreicht, aber ist nun die 1. echte Flag nach dem Ausbruch. Da ist heute ein ganz wichtiger Tag, wir müssen das Niveau jetzt verteidigen, dann kann es Morgen weiter up gehen. Wird aber schwer wenn die Bonds unten rausbrechen....

      Dax Up? Wenn nicht heute, wann dann?

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  2. hi rt, die K%S Aktie im Dax liegt bei fast -20%, ich denke die hat das Longsetup zerschossen.

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    1. Das hat sicher nicht geholfen, aber zumindestens sind die frühen long erstmal wieder draußen! (wir auch)
      Das könnte uns nun helfen, bei einem erneuten long

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  3. moin moin


    bei den amis ham wa ne absorbtions zone im dly .... FESX selbe bild, FDAX mit wkly bull hook ... insgesammt weiter hoch ....

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    1. $Tick und $ADD wieder auf neutal zurück gelaufen. Damit ist die massive Überhitzung erstmal abgebaut.

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    2. jop und letzten handelstage im prinzip genug chancen down zu drehen, maerkte gaben aber nix ab .... bildeten in / an die dly value zone zwei springs .... denke geht oben raus und ersteinmal weiter im takt ....

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    3. naaaarrrrrg seit 54 im fesx long gewesen im 13pkt vorn, nehme nix mit nein mache inner value zone double up (gier) um direkt danach gesammt -4 zu fangen .... das nennt sich mal bloedheit ..... ich schiebe es mal aufn sommer und sage: "ich hasse sommer"

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  4. moin RT
    Du suchst jetz nach einem hT im 5er? Müßte dann aber jetzt mal nach unten drehen.

    LG
    P.

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    1. Ja, genau, das Zeitfenster für den Kauf öffnet sich so um ~10 Uhr.

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    2. Bist Du reingekommen? Ich nicht. Im 1er hat es zuerst nach einem 3 push down ausgesehen, und ein ht im 5er war auch nicht eindeutig. Komischer Markt zur Zeit.

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    3. Ja, bin ich...ich hab agressiv gekauft bei doppelbar Boden im 1'er und einfach stopp auf BE gezogen, aber Wunschzone wäre 91-92 gewesen um ~10 Uhr.

      Ich poste mal screen der Tradeserie, der Einstieg war supertough, ein echtes Nadelöhr. Da kommt man ohne den Future nicht vernünftig rein, meines Erachtens, aber CFD Trader haben sicher auch ihre Strategien um so eine Aufgabe zu lösen.

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    4. Da bin ich wieder an meinem üblichen problem.:(

      Ich hab mehrfach versucht den ausbruch long zu antizipieren, aber ich bin mehrfach +-0 gestoppt worden. Du bekommst hast es noch ein stückchen besser hin gezwirbelt und dieser kleine unterschied macht dann in der equity kurve schlussendlich den großen unterschied.

      Ich hoffe ich kann diesen "letzten" kleinen schritt auch noch gehen, aber ich hab das gefühl, das genau dieser unterschied in deinen 15 jahren tradingerfahrung liegt.

      gruß
      stass

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  5. Moin,
    sieht fast nach Trendtag up aus inkl. long Flush; solange es im Future nicht meht unter umme 8310 geht, dürften shorties ganz schön ins schwitzen kommen und für Nachschub up sorgen...

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    1. Gute Einschätzung und unter normalen Marktumständen gebe ich dir zu 100% recht und die 5min Bullfag hier wäre ein "Muss" Long Einstieg.

      Obs im Sommermarkt zu einem weiteren Push reicht? Ich werd versuchen mit engem Risk nochmals einen Long-Scalp zu fahren.







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    2. 8312/15 Ausbruchslevel-20er EMA im 5er für Grail-buy akt. bei 14; wenn es da nicht spätestens dreht, dann.... dann halt nicht ;) und ab in den Sommer...

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    3. Muaahh, wie du schon unlängst geschrieben hattest, man muss mitnehmen, was man bekommen kann;
      grundsätzlich bleibt beim Markt imho das Risiko, dass wir doch im weekly das lower High gesehen haben und es nun im August deutlich abwärts geht, trotz der mangelnden Anlagealternativen zu Aktien; Cash würde dann noch die am wenigsten schlechte Anlage sein...
      die heutige Bullenfalle (Fehlausbruch über 8329) würde dazu gut passen...

      und bevor Du in den Urlaub entschwindest, mal wieder ein dickes "Danke" für Deinen Blog; der hat mich deutlich weiter gebracht; weg vom Zocken, hin zum Trading...
      früher war das für mich dasselbe :(
      ist aber noch ein langer Weg (lebenslanges Lernen) und leider wird mich die Transaktionssteuer deutlich negativ tangieren bei meinen Scalps...
      würde mich mifri mal interessieren, ob du irgendwelche Ausweichmöglichkeiten siehst

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  6. hi RT,
    wie bewertest du die auswirkungen der finanztransaktionssteuer für die profitabilität deines tradings? allein schon mal von der kostensseite her?

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    1. wenn die auf derivate kommt mit 0,1% aufs volumen, gute nacht .... wuerde fuers kaufen beim fgbl 140€ zusaetzliche kosten bedeuten .... scalpen, swingtrading egal was derivate bereich waere tod, monster spreads, vgl dazu mal ETF futures .... handel ist dann unmoeglich, ausweich stelle, ganz einfach richtung asien oder amerika oder england aber continental europe ist dann vorbei

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    2. Ich fasse das hier mal zusammen:

      Das kommt immer darauf an, in welcher Form und in welcher Höhe diese Steuer kommen wird. Mein mittelfristiges Trading für das Depot wird davon kaum wesentlich beeinflußt werden, das Scalp Trading aber je nach Höhe der Steuer deutlich.

      Sollte sich die Steuer nur auf EU Bürger beziehen, dann ist sie einfach zu umgehen(z.B. Gründung einer Assett Managementfirma im Ausland) und sie wird dann auch massiv umgangen werden von 99% der größeren Marktteilnehmern. Das wäre noch eine gute Nachricht für die Eurex! ;)
      Denn der Handel & Volumen würde sich nicht großartig verändern!

      Bei einem Steuersatz von 0,01 aber, wird jedes kurzfristige Trading an der Eurex uninteressant, bzw. selbst 90% der profitablen Akteuere werden durch die Steuer so stark eingeschränkt, das sich ihr Handel nicht mehr lohnt. Sollte die Steuer nicht zu Umgehen sein, wird der Handel an der Eurex austrocknen und praktisch sterben!

      Dann werde ich mich auf andere Märkte konzentrieren oder nur noch mittelfristig handeln und Anlegen um das Depot voranzubringen.


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  7. Ja, bei 0,01% im Dax hätten wir (je nachdem ob die Steuer für einen RT oder einen HT berechnet wird) bei aktuellem Daxstand ca. 0,8 / 1,6 Punkte Je Trade zusätzlich für den Staat.

    Das ist der einzige Grund, warum ich den Schritt in die Selbstständigkeit noch nicht wagen will und erstmal abwarte was kommt und was es für mich bedeutet.

    Wenn es Möglichkeiten geben wird diese Steuer zu umgehen, werde ich sie nutzen. Ich habe seit jeher gerne jede Steuer bezahlt, halte diese jedoch für unverschämt und würde auch vor "halblegalen" Möglichkeiten, sollte es diese dann geben, ohne Skrupel gebrauch machen. Eine Strohfirma im Ausland ist für mich schnell gegründet...

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    1. Ich bin mir da nicht so sicher...
      RT mit seinen respektablen 2.200 Daxpunkten im letzten Jahr könnte nun davon
      Anzahl der Trades x 0,8 oder 1,6 abziehen. Auch wenn bei ihm das Saldo wahrscheinlich positiv bleiben würde, wäre auch er sicher nicht bereit 3/4 des Gewinns an den Staat abzuführen - und auf den Rest noch die Abgeltungssteuer zu zahlen.
      Eine Lösung wäre, nur noch die ganz guten Setups zu traden und in höhere Timeframes auszuweichen...

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    2. Bei mir ist es ähnlich!

      Ich hätte auch in den vergangenen Jahre deutlich Steuern sparen können, wenn ich meine Steuern nicht hier in D. oder in anderer Rechtsform bezahlt hätte. Allerdings profitieren wir ja auch vom Sozialstaat über Kindergärten, Schulen, Straßen usw. und dieser muss auch finanziert werden.

      Die Finanztransaktionsteuer kann ich auf meine kurzfristigen Daxgeschäfte aber nicht zahlen, weil mir der Staat in diesen Fall den Markt nimmt und damit die Grundlage auf dessen meine kurzfristigen Gewinne erwirtschaft werden.

      Ohne die Mehrheit der Markteilnehmer gibt es diesen nicht mehr, egal wie profitabler ein einzelner sein mag. Die Frage ob ich die Steuer bezahle stellt sich also gar nicht mehr. Nimm den Fischer das Meer, dann spielt auch eine erhöhte Steuer auf Fischfang auch keine Rolle mehr.

      Das wir trotzdem keine Angst um unser Geschäft haben müssen, verdanken wir den modernen Internet, die es ermöglicht von jedem Ort der Welt, jedes beliebige Produkt zu handeln.

      Die Finanztansaktionsteuer ist natürlich vor allem eine populistische Angelegenheit, mich würde es ernsthaft überraschen, wenn sie ohne "gezielte" Schlupflöcher kommen würde.

      Aber wie es auch immer kommt, auch andere Mütter haben schöne Töchter. Die asiatischen Märkte sind stark im kommen, eine europäische Transaktionsteuer würde diesen Wandel nur beschleunigen!

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    3. Da hast du ganz recht, den 2200 Daxpunkten im Jahr pro Kontrakt, stehen auch jede Menge Trades gegenüber. Der Nettoertrag pro Trade/Kontrakt liegt bei 2,6Punkte. Wenn man da 1,6Punkte abzieht bleibt noch ~1/3 des Gewinnes über.

      Klar kann man das optimieren in dem man nur noch die besten Setups tradet und die 3-5 Scalps sein lässt, trotzdem ist es eine massive Einschränkung, von den Auswirkungen auf den Markt ganz abgesehen. Dies ist das eigentliche Problem.



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  8. bei einem steuersatzt von 0,01% und handel fdax zum kurs von z.bsp.8300 würde sich die transaktionssteuer halfturn auf 20,75€ belaufen, roundturn auf 41,5€, oder 1,6 fdax punkte.

    hmmmm....eigentlich noch zu verkraften, für rt50 sowieso;)

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  9. Sag: Wuerdeste die obere Linie als Test ansehen? Ich meine ein "paar" Tage zurueckliegend hatteste diese auch mal eingezeichnet- spaeter aber wieder verworfen.

    mhhh... (wenn Du diese nutzen wuerdest)


    http://bit.ly/12C0pgr

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    1. Hmm ja, könnte mant.

      Die Trendlinie gefällt mir aber nicht so besonders, da sie schwach ausbgebildet ist.

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